LE TRADING ALGORITHMIQUE_sh

Le trading algorithmique provient de la dématérialisation du traitement des ordres d'achats ou de ventes d'actifs. Depuis 1980 l'informatisation des places boursières offre des possibilités de traitement en temps réel de l'information financière. Cette révolution technologique a permis de développer des procédés et des méthodes d'évaluations mathématiques pour identifier des moments où les transactions retournent des bénéfices. Les recherches actuelles se portent vers des systèmes de transaction autonomes programmés selon certaines périodes et certains algorithmes. En effectuant des opérations plus rapidement ils offrent des possibilités de gain là où le trader ne peut intervenir. Il existe une trentaine d'algorithmes pour assister le trader, les plus connus sont le VWAP, le TWAP, TVOL. Les algorithmes les plus récents offrent des stratégies décisionnelles et font l'objet de nombreuses recherches. Ces avancées dans la modélisation d'automates décisionnels permettent d'envisager un avenir riche pour ces technologies, les acteurs en faisant déjà usage pour plus de 30 % de leurs techniques de trading.